5月8日上午，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）與英國精算師協(xié)會（IFoA）在京共同舉辦了 IAMAC聯(lián)世界第三期——“中國、歐洲償付能力監(jiān)管體系模式與經(jīng)驗” 交流活動。協(xié)會執(zhí)行副會長兼秘書長曹德云、IFoA當任會長Colin Wilson出席活動并先后致辭。生命保險資產(chǎn)管理有限公司董事長（擬任）韓向榮、瑞士再保險公司中國區(qū)總裁兼北京分公司總經(jīng)理陳東輝、中國人壽保險股份有限公司高級精算師馮濤，IFoA的首席執(zhí)行官 Derek Cribb 及其理事會10位專家就中國、歐州資產(chǎn)負債管理及償付能力監(jiān)管體系模式與經(jīng)驗進行了深入的交流探討。會議由協(xié)會人力資源及國際事務部總監(jiān)杜建主持。
會上，曹德云介紹了中國保險資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展情況及趨勢，他提到，與發(fā)達國家相比，中國保險市場的有效供給不足，還應在加強監(jiān)管、防范風險的前提下，快速、健康、可持續(xù)的發(fā)展。他詳細介紹了中國保險資金的配置情況，并且強調(diào)了政府監(jiān)管對保險資金運用風險控制的重視。他認為，資產(chǎn)負債管理、償付能力監(jiān)管與精算三者之間存在著極為密切的邏輯聯(lián)系。
Colin 、Derek表達了與協(xié)會在投資管理、風險管理、資產(chǎn)負債管理等方面進行深入合作的意愿，他們表示，得益于一直以來與協(xié)會的密切交流與合作，IFoA所有理事會成員對中國保險資產(chǎn)管理市場加深了了解，為日后雙方會員間的進一步合作奠定了堅實的基礎(chǔ)。來自IFoA的行業(yè)專家還介紹了英國養(yǎng)老金的投資情況、尼日利亞的資產(chǎn)配置經(jīng)驗等。
在專業(yè)交流環(huán)節(jié)，韓向榮、陳東輝、馮濤分別介紹了中國第二代償付能力監(jiān)管體系（C-ROSS）實施一年以來對保險資金運用的影響、給行業(yè)帶來的積極變化，他們認為，C-ROSS的出臺，促進了中國保險資產(chǎn)負債管理與國際的接軌，對中國保險行業(yè)影響巨大，雖然在C-ROSS的實施過程中，不可避免地會出現(xiàn)一些問題，比如風險因子設計標準等，但C-ROSS本身就是一個還在發(fā)展完善的不完全體，它需要市場、監(jiān)管之間不斷的實踐運用、碰撞驗證。曹德云介紹，協(xié)會資產(chǎn)負債管理專業(yè)委員會也將代表行業(yè)與監(jiān)管進行充分溝通，協(xié)助研究C-ROSS后續(xù)的一系列技術(shù)性問題。總而言之，C-ROSS是基于中國國情創(chuàng)建的一個發(fā)展中的保險公司償付能力監(jiān)管體系，期待從歐洲、美國等發(fā)達市場汲取進一步的發(fā)展經(jīng)驗。
IFoA的理事、來自各個不同行業(yè)領(lǐng)域的資深專家Andrew Slater、Alan Rae、Kelvin Chamunorwa、Colum D'Auria、Stephen Cunningham、John Taylor、Charles Cowling、袁曦等分別從各自從事的專業(yè)領(lǐng)域出發(fā)，介紹了歐洲第二代償付能力監(jiān)管體系（Solvency II）的模式及實踐經(jīng)驗，他們表示，Solvency II的第一支柱對壓力測試有標準公式、也可以用內(nèi)部模型，這是最重要的監(jiān)管指標，具有非常嚴格的驗收過程。內(nèi)部模型是按照公司自身的風險偏好、產(chǎn)品類型等制定自己的風險模型，可以幫助公司的管理者更清晰的了解自身風險、便于管控，但監(jiān)管為防止公司通過非流動性溢價大幅降低資本金，對內(nèi)部模型的審批流程非常嚴格，時間長、成本高，往往給公司帶來龐大的開銷，而實際結(jié)果卻沒有有效達成。部分專家理事認為，Solvency II體系仍在實踐驗證中，尚不能確定是否真正適合歐洲國家的各個經(jīng)濟體。Colin表示，盡管Solvency II仍在驗證中，但IFoA非常愿意分享其在該領(lǐng)域的實踐與研究經(jīng)驗。
在交流中，雙方代表還對實施C-ROSS和Solvency II后，中國、歐洲保險市場資產(chǎn)端受到的影響、各公司采取的創(chuàng)新性應對措施等進行了探討，并紛紛表示對“如何評價償付能力監(jiān)管體系”、“大數(shù)據(jù)將給金融行為帶來的影響”等研究課題擁有濃厚興趣，期待兩個協(xié)會間就相關(guān)主題進行更加深入的交流與探討。
此次活動是協(xié)會與IFoA高層的第五次正式交流互訪，也是兩個行業(yè)協(xié)會一直以來為雙方會員單位搭建平臺、提供服務的又一次具體實踐。最后雙方均表示將在合作備忘錄的基礎(chǔ)上一如既往地保持密切聯(lián)系，尋求在復雜多變的國際經(jīng)濟形勢下促進中英兩國資產(chǎn)管理行業(yè)共同發(fā)展的新路徑。
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